سبد بهینه و ارزیابی سبد در سامانه ویپاس

این پست به نحوه ساختن سبد در سامانه ویپاس اختصاص دارد. در ادامه پس از ساخت سبد برای دیدن پارامترها با تصویر زیر روبرو می شویم.

اینجا، در بخش پارامترهای پردازش می توانید دو پارامتر پردازش را تغییر دهید. همچنین قادر خواهید بود “تاریخی مشخص” را مبدا محاسبات خود قرار دهید. بسیار مهم است که بدانید انتخاب تاریخ های قدیمی تر، از آنجا که اطلاعات آماری بیشتری را در خود نهفته دارند، در بهبود فرآیند محاسبات ویپاس به شدت موثر است. بنابراین هر چقدر تاریخ قدیمی تری را انتخاب کنید به اطلاعات معتبرتری دست پیدا خواهید کرد. بر همین مبنا استفاده از ویپاس برای تحلیل سهامی که تازه پا به جهان بورس گذاشته اند (به طور مثال هنگام عرضه اولیه یا سهامی با تاریخ عرضه کمتر از شش ماه) چندان توصیه نمی شود. این به این معنا نیست که ویپاس در انجام محاسبات سهام جوان بازار ناکارآمد است بلکه واقعیت الگوریتم بهینه سازی این محدودیت را ایجاد می کند.

در بخش پردازش شما با دو مقوله روبرو هستید : الف : “نوع پردازش” ب : “تابع هدف”.

الف : نوع پردازش

در قسمت “نوع پردازش” شما قادرید از ویپاس به دو منظور مختلف استفاده نمایید :

  1. بهترین پرتفوی : در این حالت لازم نیست تعداد هر سهم را در نماد مورد نظرتان مشخص کنید. شما تنها نماد های مورد نظرتان را انتخاب می کنید و ویپاس بر طبق الگوریتم هایش تعداد خرید هر سهم (درصد خرید) را به شما پیشنهاد دهد.
  2. ارزیابی پرتفوی : فرض می کنیم شما تصمیم تان در مورد نمادهای دلخواهتان و تعداد سهم هر نماد را از قبل گرفته اید. با انتخاب این گزینه، ویپاس تنها وضعیت آینده ی سبد شما را با ابزار گوناگونی به اطلاعتان خواهد رساند.

  در حالت “ارزیابی پرتفوی”، ویپاس یکی از دغدغه های دائمی همه ی سهامداران بازار سرمایه را مرتفع خواهد کرد. بسیاری از سهامدارانی که سبدهای متنوعی در بازار دارند، به طور دائمی درگیر این مساله هستند که خرید سهام جدید، چه تاثیری در وضعیت کنونی سبد آنها دارد. آیا این خرید امری درست است یا نه؟ اینجا می توانید پس از ساختن سبد و اضافه کردن سهامتان به سبد و نیز تعیین تعداد سهام مورد مالکیت، سهم جدیدی را که در مورد آن هنوز تصمیم نگرفته اید را به سبد اضافه کنید. از امکانات پردازش استفاده کنید و تغییرات را در نسبت شارپ سبدتان مشاهده فرمایید. افزایش نسبت شارپ، خیال شما را از بابت خرید سهام جدید راحت می کند و”کاهش نسبت شارپ” به معنای آن است که اضافه کردن سهام جدید به سبد کار اشتباهی است.

برای تعیین تعداد مورد نیاز هر سهم می بایست از        استفاده نمایید. طبق شکل زیر در صفحه باز شده تعداد سهم را وارد کنید. با انتخاب “جایگزینی و ثبت” تعداد سهام را قطعی نمایید و سپس به صورت خودکار به صفحه ی اصلی برمی گردید.

ب: تابع هدف

در قسمت تابع هدف می توانید دو تابع را جهت بررسی پرتفوی خود انتخاب کنید.

  1. حداکثر شارپ : محاسبات بهینه سازی با حداکثر کردن نسبت شارپ یا بازده مبتنی بر ریسک، انجام می شود.
  2. حداقل نوسان : بهینه سازی باحداقل کردن نوسان(ریسک) انجام می شود.

پس از انتخاب تابع هدف و تعیین نوع پردازش کافیست دکمه ی پردازش را انتخاب نمایید. حالا شما به صفحه ای مطابق شکل زیر دسترسی خواهید داشت که تمام آنچه برای آینده نگری سرمایه تان نیاز دارید را به صورت کاملا علمی و دقیق به شما تقدیم می کند.

بسیار مهم :

ویپاس بر اساس آخرین الگوریتم های روز دنیا و محاسبات پیچیده سبد را ارزیابی یپیشرفته ترین متد های تحلیل پرتفوی، سبد انتخابی شما را ارزیابی می کند. اما این شما هستید که در نهایت بر اساس محاسبات فنی ویپاس، شرایط واقعی بورس کشور و وضعیت اقتصادی موجود، اقدام به خرید سهام می کنید. ویپاس یک ابزار محاسباتی بسیار پیشرفته است و شما را در این مهم یاری می کند، اما به هیچ عنوان قطعیتی در سود یا ضرر به شما ارائه نمی دهد. در مورد مساله ی “عدم قطعیت” در وبسایت ویپاس مطالعه فرمایید.

نکته ی بسیار مهم : برای ارزیابی و قیاس دو سبد با همدیگر، حتما باید روزهای دوره یکسانی را در نظر گرفت. با تعیین یکسان تاریخ در بخش “پارامترهای پردازش” در هر دو سبد، این امر میسر است. گفتنی است که تاریخ پیشفرض برای هر سهام، ۴۵ روز پس از عرضه اولیه است.

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*