بایگانی برچسب: انتخاب و بهینه سازی سبد

بازده انتظاری در ویپاس

بازی های شانس، قدمتی به بلندای تاریخ بشر دارند. باستان شناسان، با ارائه اسنادی وجود  “بازی براساس شانس” در دوران ماقبل تاریخ را تایید کرده اند. بازی مبتنی بر شانس، به طور غیر مستقیم منجر به تولد نظریه احتمالات شد. داستان از این قرار بود، که  آنتوان گومبو، نویسنده فرانسوی، “مساله کلاسیک تقسیم جوایز” را …

نگاهی به روش های بهینه سازی پرتفوی

هنگام ساخت یک سبد متشکل از چند دارایی ، داشتن  استراتژی برای اختصاص وزن به اجزای سبد یک گام بسیار مهم در این فرایند است. تخصیص وزن برای اجزای سبد سهام به طرق مختلفی قابل انجام است. انتخاب شیوه ی تخصیص وزن اما، دغدغه ای است که ماهرترین مدیران سرمایه گذاری را هم به فکر …

آموزش محاسبه ریسک و بازده و نسبت شارپ سبد سهام

انتخاب سبد، دغدغه ای جدی در سرمایه‌گذاری است. الگوها و روشهای مختلفی از زمانی که مارکوویتز این مساله را مطرح کرده است، برای انتخاب “سبد سرمایه‌گذاری بهینه” ارائه شده است. با این حال یافتن بهترین و مطمئن ترین الگو در انتخاب سبد، همواره مساله ی مهم سرمایه‌گذاران بوده است. برای بررسی “بازده و ریسک” سبد …

استراتژی های تشکیل یک پرتفوی کم ریسک و متنوع

همانطور که می‌دانید، در هر بازار و کشوری استراتژی‌های متفاوتی برای تشکیل پرتفوی وجود دارد. حتی در یک بازار مشخص هم استراتژی سرمایه گذاری در طول زمان یکسان نیست و با گذشت زمان این استراتژی تغییر خواهد کرد. اما موضوعی که همه سرمایه گذاران مطرح دنیا روی آن اتفاق نظر دارند، کاهش ریسک سرمایه گذاری با متنوع سازی سرمایه …

افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه چیست؟

یکی از معیارهای محبوب برای محاسبه بازده مبتنی بر ریسک، «حداکثر افت سرمایه» است. میزان زیان، از «سقف قیمت دارایی» و «اولین کف قیمت پس از آن» را افت سرمایه می گویند. در حقیقت، خرید در پیک قیمت و فروش در کف قیمت است که منجر به ازدست رفتن سرمایه می شود. بیشترین افت سرمایه …

چگونه سبد بهینه بسازیم؟

  بهترین مدل تخصیص دارایی، ترکیبی از سرمایه گذاری هاست، از پر ریسک ترین گرفته تا امن ترین. معمولا این شیوه تخصیص دارایی است که بازده مطلوب را در زمان مورد نظر تامین می کند. درصد تخصیص داده شده از سرمایه کل به هر دارایی، تابع دوره نگهداری سبد و آستانه تحمل ریسک سرمایه‌گذار است. …