بایگانی برچسب: ویژگیهای یک سبد بهینه چیست؟

الفبای سرمایه گذاری، بازده مبتنی بر ریسک

با وجود تفاوت‌های قابل توجه، بازده سالانه هر دو سهم موجود در چارت بالا برابر ۲۰% است. اما همانگونه که در شکل قابل رویت است بازده سهم آبی دارای نوسان کمتری نسبت به سهم نارنجی است. این اختلاف رفتار دو سهم، نشان می‌دهد بجز بازده، فاکتور مهم دیگری به نام نوسان یا ریسک را نیز …

نگاهی به روش های بهینه سازی پرتفوی

هنگام ساخت یک سبد متشکل از چند دارایی ، داشتن  استراتژی برای اختصاص وزن به اجزای سبد یک گام بسیار مهم در این فرایند است. تخصیص وزن برای اجزای سبد سهام به طرق مختلفی قابل انجام است. انتخاب شیوه ی تخصیص وزن اما، دغدغه ای است که ماهرترین مدیران سرمایه گذاری را هم به فکر …

استراتژی های تشکیل یک پرتفوی کم ریسک و متنوع

همانطور که می‌دانید، در هر بازار و کشوری استراتژی‌های متفاوتی برای تشکیل پرتفوی وجود دارد. حتی در یک بازار مشخص هم استراتژی سرمایه گذاری در طول زمان یکسان نیست و با گذشت زمان این استراتژی تغییر خواهد کرد. اما موضوعی که همه سرمایه گذاران مطرح دنیا روی آن اتفاق نظر دارند، کاهش ریسک سرمایه گذاری با متنوع سازی سرمایه …

افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه چیست؟

یکی از معیارهای محبوب برای محاسبه بازده مبتنی بر ریسک، «حداکثر افت سرمایه» است. میزان زیان، از «سقف قیمت دارایی» و «اولین کف قیمت پس از آن» را افت سرمایه می گویند. در حقیقت، خرید در پیک قیمت و فروش در کف قیمت است که منجر به ازدست رفتن سرمایه می شود. بیشترین افت سرمایه …

چگونه سبد بهینه بسازیم؟

  بهترین مدل تخصیص دارایی، ترکیبی از سرمایه گذاری هاست، از پر ریسک ترین گرفته تا امن ترین. معمولا این شیوه تخصیص دارایی است که بازده مطلوب را در زمان مورد نظر تامین می کند. درصد تخصیص داده شده از سرمایه کل به هر دارایی، تابع دوره نگهداری سبد و آستانه تحمل ریسک سرمایه‌گذار است. …

مقایسه ریسک و عدم قطعیت

زندگی، بالذات دارای شرایطی است که قرار گرفتن در آن شرایط، “پذیرش خطر” را اجتناب ناپذیر می کند. شرایطی که قرارگرفتن در آنها، زیستن در معرض خطر یا زیان است. ریسک را می توان “زیان بالقوه” دانست. این دقیقاً همان عدم قطعیت یا “عدم قطعیت نتیجه در یک موقعیت خاص” نیست. مواردی وجود دارد ، …