سنجه های ریسک‌

تاکنون صاحبنظران سنجه های مختلفی برای اندازه گیری ریسک معرفی کرده اند که هر یک به جنبه ای از مقوله عدم اطمینان اشاره دارد و بعضا مکمل یکدیگرند. معیارهای اندازه گیری ریسک اول بار با مطالعه شاخص های پراکندگی آماری تعیین شد و پس از آن سنجه های جدیدتری مانند دیرش، ضریب بتا و ارزش […]

نگاهی به روش های بهینه سازی پرتفوی

هنگام ساخت یک سبد متشکل از چند دارایی ، داشتن  استراتژی برای اختصاص وزن به اجزای سبد یک گام بسیار مهم در این فرایند است. تخصیص وزن برای اجزای سبد سهام به طرق مختلفی قابل انجام است. انتخاب شیوه ی تخصیص وزن اما، دغدغه ای است که ماهرترین مدیران سرمایه گذاری را هم به فکر […]

استراتژی های تشکیل یک پرتفوی کم ریسک و متنوع

همانطور که می‌دانید، در هر بازار و کشوری استراتژی‌های متفاوتی برای تشکیل پرتفوی وجود دارد. حتی در یک بازار مشخص هم استراتژی سرمایه گذاری در طول زمان یکسان نیست و با گذشت زمان این استراتژی تغییر خواهد کرد. اما موضوعی که همه سرمایه گذاران مطرح دنیا روی آن اتفاق نظر دارند، کاهش ریسک سرمایه گذاری با متنوع سازی سرمایه […]

سبد بهینه و ارزیابی سبد در سامانه ویپاس

این پست به نحوه ساختن سبد در سامانه ویپاس اختصاص دارد. در ادامه پس از ساخت سبد برای دیدن پارامترها با تصویر زیر روبرو می شویم. اینجا، در بخش پارامترهای پردازش می توانید دو پارامتر پردازش را تغییر دهید. همچنین قادر خواهید بود “تاریخی مشخص” را مبدا محاسبات خود قرار دهید. بسیار مهم است که […]

آموزش ساخت سبد سهام در سامانه ویپاس

پس از ثبت نام و ورود به سامانه ی ویپاس امکاناتی در اختیار شما قرار می گیرد که به سهولت می توانید برای متنوع سازی و بهینه کردن سبد سهام تان، پارامترهایی نظیر “سود و زیان” ، “مقدار ریسک” و ” نسبت شارپ” را بسنجید. پس از ورود به سامانه با صفحه ی زیر مواجه […]

چگونه سبد بهینه بسازیم؟

بهترین مدل تخصیص دارایی، ترکیبی از سرمایه گذاری هاست، از پر ریسک ترین گرفته تا امن ترین. معمولا این شیوه تخصیص دارایی است که بازده مطلوب را در زمان مورد نظر تامین می کند. درصد تخصیص داده شده از سرمایه کل به هر دارایی، تابع دوره نگهداری سبد و آستانه تحمل ریسک سرمایه‌گذار است. بازده […]