شرینکیج و بهینه سازی پرتفوی

به منظور کمی سازی ارتباط دو کمیت، از کوواریانس آن دو استفاده می کنیم که بیانگر رابطه مستقیم، معکوس یا عدم همبستگی آنها است. بخش اعظم انتخاب وزن بهینه بر مبنای این رابطه است و بعد بالای ماتریس کوواریانس همه دارایی‌ها و فرض معین بودن آن در عمل، پاشنه آشیل تئوری متنوع‌سازی مارکوویتز است. در […]