مدل تک عاملی قیمت گذاری شارپ

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(CAPM) توسط ویلیام شارپ در سال 1960 ارائه شد. این روش، یک روش تک عاملی برای محاسبه ی بازده مورد انتظار یک دارایی در ازای پذیرش ریسک است. تنها عامل تصمیم گیری وضعیت بازار است. این مدل بیان می کند که صرفه بازده یک دارایی(بازده دارایی منهای بازده بدون ریسک) قابل تجزیه […]