بازده انتظاری در ویپاس

بازی های شانس، قدمتی به بلندای تاریخ بشر دارند. باستان شناسان، با ارائه اسنادی وجود  “بازی براساس شانس” در دوران ماقبل تاریخ را تایید کرده اند. بازی مبتنی بر شانس، به طور غیر مستقیم منجر به تولد نظریه احتمالات شد. داستان از این قرار بود، که  آنتوان گومبو، نویسنده فرانسوی، “مساله کلاسیک تقسیم جوایز” را […]

آموزش محاسبه ریسک و بازده و نسبت شارپ سبد سهام

انتخاب سبد، دغدغه ای جدی در سرمایه‌گذاری است. الگوها و روشهای مختلفی از زمانی که مارکوویتز این مساله را مطرح کرده است، برای انتخاب “سبد سرمایه‌گذاری بهینه” ارائه شده است. با این حال یافتن بهترین و مطمئن ترین الگو در انتخاب سبد، همواره مساله ی مهم سرمایه‌گذاران بوده است. برای بررسی “بازده و ریسک” سبد […]

مبادله ریسک و بازده

  برای روشن شدن موضوع اصطلاحاً مثالي خودماني بزنيم. تصور كنيد دو خانواده قصد صعود به قله‌ای را دارند و با هم قرار می‌گذارند که هر خانواده که زودتر قله را فتح کرد، به عنوان خانوادهٔ ورزیده انتخاب شود. هر دو با هم مسیر صعود به قله را آغاز می‌کنند. در میانه راه با دره‌ای […]